多項選擇題完全不相關的證券A和證券B,其中證券A的標準差為40%、期望收益率為14%,證券B的標準差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有()。

A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0


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2.多項選擇題假設證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%,那么證券A()。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%

4.多項選擇題1964年、1965年和1966年,()三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產定價模型(CAPM)。

A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡·摩辛
D.馬柯威茨

5.多項選擇題現(xiàn)代證券組合理論包括()。

A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產定價模型
D.套利定價理論

最新試題

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()

題型:判斷題

根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()

題型:判斷題

從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()

題型:判斷題

從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。()

題型:判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權平均數(shù),其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。()

題型:判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

在資產估值方面,資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致,通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()

題型:判斷題

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()

題型:判斷題