A.基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)加入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
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A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)績(jī)效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險(xiǎn)估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.市場(chǎng)指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評(píng)估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會(huì)導(dǎo)致基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同
D.指數(shù)計(jì)算過(guò)于復(fù)雜
A.已實(shí)現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益水平高低
C.投資中單個(gè)證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
最新試題
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）