在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）

夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）