單項(xiàng)選擇題在股指期貨運(yùn)行過程中,若產(chǎn)生與現(xiàn)貨或各不同到期月份合約之間的價(jià)格偏離程度()各項(xiàng)成本總和時(shí),即可進(jìn)行股指期貨的套利交易。

A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于


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2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實(shí)施步驟的是()。

A.套利機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即逝,所以無套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B.確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇

3.單項(xiàng)選擇題Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力體現(xiàn)在()。

A.對自身投資水平的判斷
B.對股票(組合)或大盤的趨勢判斷
C.研究股票(組合)或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值
D.對最終套利組合收益的判斷

4.單項(xiàng)選擇題()是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利。

A.市場內(nèi)價(jià)差套利
B.市場間價(jià)差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價(jià)差套利

5.單項(xiàng)選擇題()由于網(wǎng)絡(luò)故障、軟件故障、行情劇烈波動(dòng)或人為失誤導(dǎo)致套利交易僅單方面成交,會使資產(chǎn)暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

題型:判斷題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

套利是期貨投機(jī)的特殊方式,使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。()

題型:判斷題

套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為,希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。()

題型:判斷題

金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()

題型:判斷題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()

題型:判斷題

通過對每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()

題型:判斷題

在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()

題型:判斷題

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()

題型:判斷題

套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。()

題型:判斷題