A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
你可能感興趣的試題
A.買賣方向對立原則
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產定價中的地位
A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設計
A.30國集團推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強市場風險披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定
最新試題
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）