A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間
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A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機
A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
最新試題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風(fēng)險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）