判斷題在均衡狀態(tài)下,無風險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
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3.多項選擇題風險管理與控制的核心之一是()。
A.風險的計量
B.風險限額的確定與分配
C.風險監(jiān)控
D.風險的消除
4.多項選擇題在1993年之后的5年中,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、美國證券交易委員會以及國際互換與衍生工具協(xié)會(ISDA)都要求金融機構(gòu)基于VaR來確定()。
A.內(nèi)部風險資本計提
B.內(nèi)部風險控制
C.風險披露
D.交易員的業(yè)績
5.多項選擇題VaR方法在使用過程中應(yīng)當關(guān)注的問題有()。
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
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套利過程不承擔任何風險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風險套利。()
題型:判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。()
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如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
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金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()
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期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風險對它們而言無關(guān)緊要。()
題型:判斷題
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會,可以進行買進套期保值。()
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在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
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跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
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利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風險。()
題型:判斷題
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()
題型:判斷題