單項選擇題（）考慮的是總風(fēng)險。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題（）考慮的是市場風(fēng)險。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
2.單項選擇題（）給出的是差異收益率。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
3.單項選擇題通常情況下夏普指數(shù)以（）數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
4.單項選擇題夏普指數(shù)是由威廉·夏普提出的一個（）指標(biāo)。
A.風(fēng)險衡量
B.收益率
C.風(fēng)險調(diào)整衡量
D.波動性
5.單項選擇題（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
最新試題
擇時能力的衡量方法有（）。
題型：多項選擇題
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
題型：判斷題
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
題型：多項選擇題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
題型：判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
題型：多項選擇題
（）考慮的是市場風(fēng)險。
題型：單項選擇題
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
題型：單項選擇題
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
題型：單項選擇題