期貨合約漲跌停板的確定主要取決于（）。

期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位的確定，一般取決于（）。

下列選項(xiàng)中，（）是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。

期貨交易所應(yīng)以適當(dāng)方式向社會(huì)公共發(fā)布的信息包括（）。

當(dāng)某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)，實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)。（）

某種商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標(biāo)的商品的（）等方面的特點(diǎn)影響。

客戶下達(dá)限時(shí)指令時(shí)，無須指明具體價(jià)位，而是要求期貨公司出市代表以指令時(shí)限內(nèi)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。（）

下面對(duì)期貨交割結(jié)算價(jià)描述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單只有經(jīng)過（）才有效。

當(dāng)會(huì)員（客戶）出現(xiàn)（）情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。