判斷題組合技術(shù)主要是運用遠期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風(fēng)險暴露進行轉(zhuǎn)移。()
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最新試題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風(fēng)險。()
題型:判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險套利機會。()
題型:判斷題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。()
題型:判斷題
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
題型:判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。()
題型:判斷題
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價的計算過程,擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。()
題型:判斷題
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()
題型:判斷題
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()
題型:判斷題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()
題型:判斷題
在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()
題型:判斷題