A.期貨投機
B.套利交易
C.期權(quán)交易
D.過度投機
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A.6月銅合約的價格保持不變,9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價格上漲到6930美元/噸,9月銅合約的價格上漲到6960美元/噸
C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價格保持不變
D.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸
A.價差擴大了11美分,盈利550美元
B.價差縮小了11美分,盈利550美元
C.價差擴大了11美分,虧損550美元
D.價差縮小了11美分,虧損550美元
A.虧損100
B.盈利100
C.虧損50
D.盈利50
A.虧損50000
B.虧損40000
C.盈利40000
D.盈利50000
A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
最新試題
關(guān)于期貨投機與套期保值交易,描述正確的是()。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買入7月份大豆期貨合約,同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時,價差為15美分/蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為()美分/蒲式耳。
期貨投機的原則有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約,價格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時間后,價差擴大的情形是()。
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
采用金字塔式買入賣出方法時,增倉應(yīng)遵循以下()原則。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。