A.止損單的價格不能太接近于當時的市場價格
B.止損單的價格應該接近于當時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉
C.止損單價格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大
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A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.賣出近月合約
B.賣出遠月合約
C.買入近月合約
D.買入遠月合約
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔式買入
D.金字塔式賣出
A.應在市場行情一出現(xiàn)上漲時就買入期貨合約
B.應在市場趨勢已經(jīng)明確上漲時才買入期貨合約
C.應在市場行情下跌時就買入期貨合約
D.應在市場反彈時就買入期貨合約
A.要超過兩種
B.要在3種以上
C.要在4種以上
D.要在3種以下
最新試題
蝶式套利的特點是（）。
不適合進行牛市套利的商品是（）。
下列關于期貨投機的各項表述中，正確的有（）。
期貨投機的原則有（）。
如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
下列關于平倉的說法，正確的有（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
投機可減緩價格波動，因此市場上的投機越多越好。（）