A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成，一個(gè)賣出套利和一個(gè)買入套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約之和
D.必須同時(shí)下達(dá)買空／賣空／買空三個(gè)指令，并同時(shí)對沖
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.正向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場時(shí)近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.1000
B.1500
C.-300
D.2000
A.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時(shí)，近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時(shí)，近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉的增加應(yīng)漸次遞增
A.采取基本分析法研究市場是處于牛市還是熊市
B.采取技術(shù)分析法分析市場趨勢和持續(xù)時(shí)間
C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景
D.決定入市的具體時(shí)間
最新試題
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
大豆提油套利的做法是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。