5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí),為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價(jià)格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng)。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
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5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進(jìn)行套期保值。同時(shí),為了防止銅價(jià)上漲造成的期貨市場(chǎng)上的損失,于是以60美元/噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價(jià)格為2950美元/噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日,期貨價(jià)格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán),并按照市場(chǎng)價(jià)格將期貨部位平倉(cāng)。
若到了9月1日,期貨價(jià)格下跌到2800美元/噸,若企業(yè)選擇放棄期權(quán),然后將期貨部位按照市場(chǎng)價(jià)格平倉(cāng),則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場(chǎng)上的交易結(jié)果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利120美元/噸
B.凈虧損140美元/噸
C.凈盈利140美元/噸
D.凈虧損120美元/噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至690美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格下跌至620美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至710美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至780美分/蒲式耳,且看漲期權(quán)價(jià)格上漲至42美分/蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
A.3000
B.2500
C.2000
D.1500
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是()。
某投資者在12月1日期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí),買入小麥看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸,權(quán)利金支付30元/噸,到12月20日時(shí)權(quán)利金上漲到50元,請(qǐng)問(wèn)他如果平倉(cāng)盈虧如何?()
影響權(quán)利金變化的因素包括:()。
當(dāng)期貨價(jià)格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時(shí),可以用()探頂。
在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn),也需要繳納履約保證金。()
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為:()。
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價(jià)格為1980時(shí),內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少?()
某投資者在期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí),買入小麥看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸,權(quán)利金支付30元/噸,損益平衡點(diǎn)是多少?()
下圖是()的損益圖。
賣出執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí),權(quán)利金為80元/噸,請(qǐng)問(wèn)下列正確的是:()。