單項選擇題
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當(dāng)前利率8%。為規(guī)避利率風(fēng)險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
若3個月后利率上漲至9%，期貨合約的價格上漲至95點，投資者平倉后的盈虧為（）。
A.盈利5萬美元
B.虧損5萬美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
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最新試題
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
題型：多項選擇題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
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金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
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以下屬于利率類衍生品的有（）。
題型：多項選擇題
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
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以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
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以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
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下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
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