A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
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A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。