下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。