A.無套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價格
C.遠(yuǎn)期理論價格
D.無套利區(qū)間的上界
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A.買方叫價交易
B.賣方叫價交易
C.贏利方叫價交易
D.虧損方叫價交易
A.買方叫價交易
B.賣方叫價交易
C.贏利方叫價交易
D.虧損方叫價交易
A.大于開始做套期保值時的基差
B.小于開始做套期保值時的基差
C.等于開始做套期保值時的基差
D.不等于開始做套期保值時的基差
A.套利
B.完全套期保值
C.凈贏利
D.凈虧損
A.日常自我監(jiān)督與檢查
B.臨時性政策風(fēng)險的管理
C.對期貨公司從業(yè)人員的管理
D.對日常交易中的保證金管理
最新試題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
一般而言，套期保值交易（）。