90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。