單項選擇題賣出執(zhí)行價格為920美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為80美分／蒲式耳，買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的7月大豆看漲期權(quán)，權(quán)利金為70.1美分／蒲式耳，則下列說法錯誤的是（）。
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分／蒲式耳
C.最大風(fēng)險為20.1美分／蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分／蒲式耳
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1.單項選擇題
假設(shè)對于某回歸方程，計算機輸出的部分結(jié)果如下表所示。
則由上表可以看出下列說法錯誤的是（）。
A.對應(yīng)的t統(tǒng)計量為14.12166
B.
=2213.051
C.
=0.944410
D.接受原假設(shè)H0：=0
2.單項選擇題買進執(zhí)行價格為900美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為13.5美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為25，6美分／蒲式耳，該交易的損益平衡點為（）美分／蒲式耳。
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
題型：單項選擇題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
題型：多項選擇題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
題型：單項選擇題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
題型：單項選擇題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
題型：單項選擇題
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
題型：多項選擇題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
題型：單項選擇題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
題型：單項選擇題
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
題型：判斷題