某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
若標(biāo)的物的價(jià)格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
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某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利達(dá)到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買(mǎi)進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問(wèn)題。
如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
最新試題
從市場(chǎng)實(shí)踐來(lái)看，商品遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)主要有（）。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō)，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前（）位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。
收益率曲線(xiàn)變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）