A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
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A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
該策略屬于（）策略。
A.轉(zhuǎn)換套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利
C.牛市看跌期權(quán)垂直套利
D.熊市看漲期權(quán)垂直套利
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
最新試題
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。