A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能會超過股票價格
C.期權(quán)價格不會超過股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同
A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說，價值為0
A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價＝期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B.在其他條件確定的情況下，離到期時間越遠(yuǎn)，美式期權(quán)的時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)當(dāng)前價值為零
C.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
D.該期權(quán)價值為零
最新試題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風(fēng)險利率為每年4％，則利用風(fēng)險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。