A．資產(chǎn)估值
B．資金成本預(yù)算
C．資源配置
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
你可能感興趣的試題
A．15.38%
B．34.62%
C．37.14%
D．50%
A．投資目標(biāo)選擇
B．個(gè)別證券選擇
C．投資時(shí)機(jī)選擇
D．投資多元化
A．票面利率
B．到期期限
C．市場利率
D．到期收益率
A．最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B．最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C．最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D．相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
最新試題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
評價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場績效。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）