A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學(xué)模型
C.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1小
D.值介于0和1之間
E.概率的應(yīng)用方法包括主觀概率方法
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已知兩個投資項目A、B的收益率和標(biāo)準(zhǔn)差:
下面的說法正確的有()。
A.項目B更好,因為它的收益率更高
B.項目A更好,因為它的標(biāo)準(zhǔn)差更小
C.AB兩個項目無法比較,因為它們的標(biāo)準(zhǔn)差不同
D.項目A更好,因為它的變異系數(shù)更小
E.項目B的風(fēng)險要比項目A更大
A.IRR的計算不僅要求識別與該投資機會相關(guān)的現(xiàn)金流,而且涉及外部收益率(如市場利率)
B.IRR有兩種特別的形式:按貨幣加權(quán)的收益率和按時間加權(quán)的收益率
C.任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正,比IRR大的折現(xiàn)率會使NPV為負
D.在使用IRR時,應(yīng)遵循這樣的準(zhǔn)則:接受IRR大于公司要求的回報率的項目拒絕IRR小于公司要求的回報率的項目
E.時間加權(quán)收益率是指在一個投資組合中,考慮了所有現(xiàn)金流入和流出,計算出來的內(nèi)部收益率
A.純貼現(xiàn)工具在市場上都用收益率而不是購買價格進行報價,用到的收益率就是銀行貼現(xiàn)率
B.銀行貼現(xiàn)率的計算公式是:rBD=DF×360n
C.按照銀行慣例,計算時采用365天作為一年的總天數(shù)
D.在銀行貼現(xiàn)率的計算中,暗含的假設(shè)是采用單利形式而不是復(fù)利
E.銀行貼現(xiàn)率使用貼現(xiàn)值作為購買價格的一部分
現(xiàn)在有一個投資項目,該投資項目在不同的經(jīng)濟運行狀況下有不同的投資收益率,每一個投資收益率都有其相應(yīng)的可能性,具體如下:
下面有關(guān)這個項目的說法正確的有()。
A.項目的預(yù)期收益率為17%
B.項目的預(yù)期收益率為15%
C.項目的方差是0.17
D.項目的標(biāo)準(zhǔn)差是0.41
E.項目的收益較高,風(fēng)險也較大
A.風(fēng)險包括宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、人身風(fēng)險等
B.對于股票投資,用方差度量風(fēng)險的是單只股票或者股票組合的總體風(fēng)險水平,不能區(qū)分不同風(fēng)險因素對于風(fēng)險的貢獻程度
C.衡量投資風(fēng)險的大小,可以利用概率分析法,通過計算投資收益率的期望值及其標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)來進行
D.β系數(shù)可以衡量公司的特有風(fēng)險
E.對于證券投資市場而言,可以通過計算β系數(shù)來估測投資風(fēng)險
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關(guān)于統(tǒng)計圖的說法正確的有()。
對于投資者來說,預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。()
全國人口普查中()。
在構(gòu)建投資組合中,如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險分散化效應(yīng)也越弱。()
開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。()
已知各期收益率情況計算跨期收益率以及增長率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來計算。()
證券X的價格為A,證券Y的價格為B,則對二者關(guān)系的分析正確的是()。
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險。()
下列哪些業(yè)務(wù)涉及年金的計算()。
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。