A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析
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A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得
C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算
D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性
B.會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.核算監(jiān)管資本、考核財(cái)務(wù)績效
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價風(fēng)險(xiǎn)
A.歐式期權(quán)
B.平價期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.買入期權(quán)
最新試題
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)的是（）。
下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有（）。
金融穩(wěn)定理事會強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制中強(qiáng)調(diào)應(yīng)建立一套機(jī)制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報(bào)復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。
下列選項(xiàng)中，屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。
設(shè)定限額是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是（）。