單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的是()。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō),存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于表外業(yè)務(wù)中
C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言,對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值,因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
D.從投資組合角度出發(fā),交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法,不正確的是()。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理,通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段
C.20世紀(jì)60年代以前,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái),標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

最新試題

下列關(guān)于杠桿率和資本充足率的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某個(gè)商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001,那么,違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),中央銀行上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率會(huì)導(dǎo)致其巨額損失。()

題型:判斷題

與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。

題型:多項(xiàng)選擇題

管理審慎的銀行,開始把經(jīng)濟(jì)資本作為計(jì)算會(huì)計(jì)資本的重要參考,并且在數(shù)量上把握會(huì)計(jì)資本大于、等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量的原則。這樣做的理由是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般來(lái)說(shuō),商業(yè)銀行未來(lái)面臨的損失,根據(jù)事先是否可以預(yù)知的標(biāo)準(zhǔn),可分解為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行通過(guò)()實(shí)現(xiàn)其承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)的職能。

題型:多項(xiàng)選擇題

目前,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、()的一體化綜合管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

一家銀行應(yīng)當(dāng)按照覆蓋()的要求來(lái)計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的需要量。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照巴塞爾協(xié)議Ⅲ,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題