A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風(fēng)險暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
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A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格的金融質(zhì)押品包括（）。
內(nèi)部評級體系驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計和實(shí)施部門之外的部門審閱。（）
貸款五級分類主要用于貸前審批。（）
下列表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有（）。
個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括（）。
商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)。（）
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風(fēng)險權(quán)重為0有（）。
信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）
納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足（）。
信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風(fēng)險，同時也可能增大信用風(fēng)險。（）