A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
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A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A．無(wú)套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無(wú)套利區(qū)間的上界
A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。