單項(xiàng)選擇題CD期貨的期貨合約價格以百分比形式計算，百分比從100減去當(dāng)前收益率。Tick為90天CD的100美元或者25美元。一位擔(dān)心短期利率上升的投資者已做出短期對沖。當(dāng)套期保值開始時，基差是-40。當(dāng)對沖取消，基礎(chǔ)是-.10這改變的基礎(chǔ)將表明以下哪一項(xiàng)？（）
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無論是收益還是損失
D.凈收益或損失，但金額無法確定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題備兌齊全是（）
A.一個完全保證金的期權(quán)
B.持有人全額支付的期權(quán)
C.針對現(xiàn)金市場頭寸的期權(quán)
D.針對期貨市場頭寸的期權(quán)
2.單項(xiàng)選擇題以下經(jīng)濟(jì)因素對利率水平波動的直接影響最小（）
A.美國貨幣政策
B.美國的財政政策
C.美國貨幣供應(yīng)量
D.美國失業(yè)率
3.單項(xiàng)選擇題一位投資者買入10月6日的看漲期權(quán)并賣出10月7日的看漲期權(quán)。這就是所謂的（）。
A.套期圖利
B.水平差價套利
C.比例差價套利
D.垂直差價套利
4.單項(xiàng)選擇題投資者在基差高出期貨價格210/32時使用一份GNMA期貨合約進(jìn)行長期套期保值。當(dāng)對沖被解除時，基差比期貨高115/32。（合約規(guī)模=100，000美元；1/32=31.25美元）基礎(chǔ)的變化導(dǎo)致投資者的以下哪一項(xiàng)？（）
A.843.75美元收益
B.損失$843.75
C.獲利$1，843.75
D.損失$1，843.75
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)大豆價格為5.50美元時，個人在大豆中做空頭寸。他每蒲式耳存入0.35美元的保證金。他的總投資是5250美元。保證金代表價值的百分比（）
A.5.71%
B.6.36%
C.7.7%
D.8.3%
最新試題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個人。()
題型：判斷題
下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
題型：單項(xiàng)選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題