單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)非常規(guī)期權(quán)中的哪一個(gè)使用另一種期權(quán)作為其標(biāo)的資產(chǎn)，并且由于其結(jié)構(gòu)原因，通常很難模型化（）

A.二元期權(quán)
B.價(jià)差期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.復(fù)合期權(quán)


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1.單項(xiàng)選擇題為了估算出某個(gè)特定的股票投資組合對(duì)整體市場(chǎng)表現(xiàn)的反應(yīng)，一個(gè)交易員應(yīng)該使用投資組合的（）

A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量
D.VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題在對(duì)沖交易中，衍生工具比現(xiàn)金工具通常具有以下優(yōu)點(diǎn)，除了（）

A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.較低的資金要求

4.單項(xiàng)選擇題Delta通過(guò)測(cè)量（）在期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮重要的作用。

A.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率變化的變化率
B.期權(quán)價(jià)值對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化的敏感性
C.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)時(shí)間推移的敏感性

最新試題

在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

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A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過(guò)拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過(guò)程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。

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以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）

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下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

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以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）

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以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）

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張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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