A.無(wú)限的
B.權(quán)利金之和
C.權(quán)利金之差
D.行權(quán)價(jià)格之差+權(quán)利金之差
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A.牛市
B.熊市
C.盤整行情
D.突破行情
A.做空；做多；做多
B.做空；做空；做多
C.做多；做空；做多
D.做多；做多；做多
A.賣出跨式期權(quán)
B.買入跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出跨式期權(quán)或買入蝶式期權(quán)
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.利用認(rèn)沽期權(quán)垂直套利
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
通過備兌平倉(cāng)指令可以（）。
備兌開倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。