A.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格不同
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A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉(cāng)
D.賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
最新試題
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
衍生品保證金賬戶(hù)的功能有（）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。