A、其它條件不變,離到期時間越遠,時間溢價越大
B、隨著到期日臨近,期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大,二者是相同的概念
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A、不需要進行投資者適當性管理,任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿,簽署相關(guān)聲明,就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試,投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當性評估應(yīng)當綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財務(wù)狀況和誠信狀況等多個方面
A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計算
A、損失有限,收益無限
B、損失有限,收益有限
C、損失無限,收益無限
D、損失無限,收益有限
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉()
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)