A.一般在預(yù)計(jì)股票將小幅上漲時(shí)，使用該策略，
B.可以再總體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，提高組合收入
C.備兌策略不需要購買（或者擁有）標(biāo)的證券
D.備兌開倉保證金需全額的標(biāo)的證券
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A.越大
B.越小
C.沒有影響
D.以上均不正確
A.購買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長倉方
D.期權(quán)發(fā)行者
A.股價(jià)下跌
B.股價(jià)上漲
C.股價(jià)變化幅度大
D.股價(jià)變化幅度小
A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35
A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價(jià)計(jì)算方式上不同
C.期權(quán)的義務(wù)在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
最新試題
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品保證金賬戶的功能有（）