A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金權益-期權內在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益
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A、期權的買方與賣方權利義務不對等,而期貨對等
B、期權的買方不需要繳納保證金,而期貨的買方需要
C、期權是標準化,而期貨是非標準化的
D、期權的買方需要支付權利金,而期貨的買方不需要
A..在競價交易基礎上,做市商就期權合約不斷地向投資者報買賣價格,并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性,
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性,
D..做市商資格一旦授予不會被取消
A..2元
B..10元
C..10000元
D..50000元
A..權利金;權利
B..結算價;義務
C..權利金;義務
D..行權價;權利
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
最新試題
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
期權合約面值是指()
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
當合約標的發(fā)生摘牌或退市,合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉,未平倉者按合約標的的最后交易日最后()均價進行現(xiàn)金結算(具體方法待定)
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權組合來構造領口策略。()
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()