A.越高
B.不變
C.越低
D.不確定
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A.調(diào)整前的合約單位
B.價格變動采用調(diào)整前的，掛牌新月份采用調(diào)整后的
C.調(diào)整后的合約單位
D.價格變動采用調(diào)整后的，掛牌新月份采用調(diào)整前的
A.對于所有標(biāo)的都是相同
B.標(biāo)的價格越高合約單位越大
C.標(biāo)的價格越高合約單位越小
D.與標(biāo)的價格無關(guān)的
A.、1973年首次提出
B.、出至F.isC.hE.rB.lA.C.k和MyronSC.holE.s提出
C.、用于計算歐式期權(quán)
D.、用于計算美式期權(quán)
A.、0.2
B.、-0.2
C.、5
D.、-5
A.、0.5倍
B.、1倍
C.、5倍
D.、10倍
最新試題
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
通過備兌平倉指令可以（）。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）