A.max{0.001,min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}
B.max{0.001,min[(2×行權價-正股價),正股價]×10%}
C.max{0.001,min[(2×行權價-正股價),正股價]×5%}
D.max{0.001,min[(2×正股價-行權價),正股價]×5%}
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A當日買入的證券份額
B申購的ETF份額或贖回的成份股份額
C非當日買入的證券份額
D沒有優(yōu)先關系
A.三個或五24個或40
B.三個或七24個或56
C.三個或五28個或44
D.五個或七40個或56
A.買入,賣出
B.買入,買入
C.賣出,買入
D.賣出,賣出
A.權益分配
B.公積金轉增股本
C.配股
D.停牌
A.10000
B.5000
C.1000
D.100
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌?()
下列不屬于期權與期貨的區(qū)別的是()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結果調整成份股。
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做()
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
以下哪一項為上交所期權合約簡稱()
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元,則構建備兌開倉策略的成本是()元。
合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。