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A.當(dāng)集合競(jìng)價(jià)有效時(shí)，期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)為當(dāng)日該合約集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。
B.期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)為前一日的合約收盤(pán)價(jià)
C.期權(quán)合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)由交易所利用隱含波動(dòng)率通過(guò)BS公式計(jì)算給出
D.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。
A.競(jìng)價(jià)交易制度
B.做市商制度
C.以競(jìng)價(jià)交易為主的混合交易制度
D.以做市商為主的混合交易制度
A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
A.該合約的前收盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅。
B.該合約的前收盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅。
C.該合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅
D.該合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅
A.價(jià)格優(yōu)先
B.時(shí)間優(yōu)先
C.掛單數(shù)量?jī)?yōu)先
最新試題
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。