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A.百分比收益率
B.對數(shù)收益率
C.預期收益率
D.標準差
E.方差
A.利率風險
B.違約風險
C.結算風險
D.匯率風險
E.股票風險
A.風險就相當于損失
B.風險是收益的概率分布
C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性
D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)
E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失
A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配
B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核
C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式
E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制
最新試題
利率的變化可能引起匯率的變化，進而影響商業(yè)銀行的相關操作以及金融產(chǎn)品價格，這屬于風險的（）特征。
與巴塞爾協(xié)議Ⅱ相比，巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在（）。
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險現(xiàn)實之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動正相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種風險管理策略。（）
對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行來說，中央銀行上調貸款基準利率會導致其巨額損失。（）
金融風險可能造成的損失中，災難性損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預見到的較大損失。（）
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。（）
目前，商業(yè)銀行風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、（）的一體化綜合管理。
下列屬于銀行資本劃分的類型的有（）。
按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。