多項選擇題下列信用局風(fēng)險評分模型與申請評分模型說法正確的有（）。

A.信用局評分模型與申請評分模型具有對立性
B.信用局評分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C.申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者進(jìn)行信貸審批
D.申請評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測
E.信用局風(fēng)險評分模型是一種很有價值的決策工具


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1.多項選擇題商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有()。

A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團(tuán)總量控制
B.掌握充分信息，避免過度授信
C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組
D.盡量少用抵押，爭取多用保證
E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

3.多項選擇題

Credit   Portfolio   View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B.宏觀變量的前景預(yù)測
C.對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E.單個借款人的信用評級

5.多項選擇題以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有()。

A.Credit  Metrics本質(zhì)上是一個VaR模型
B.Credit  Metrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險的目的
C.Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充
D.Credit  PortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人
E.Credit  Risk+模型是對貸款組合違約率進(jìn)行分析的