在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。