單項選擇題投資美國國債的機構投資者預計將在3個月內收到投資資金，并決定設立對沖基金，以防利率下降。3月1日，當當前價格為70-24/32，9月國債期貨價格為71-08/32時，他用10份合同進行對沖。當現金價格為73-08/32，而9月份期貨價格為73-00/32時，他就會解除對沖。對沖的凈結果是什么？（）
A.+8/32；$2，500的利潤
B.-8/32；$2，500的損失
C.沒有獲利也沒有損失（完美對沖）
D.上述皆不是
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1.單項選擇題在上面的問題中，如果2月份的合約價格上漲到63歐元，5月份的合約價格上漲到66歐元，適當的價差將導致（）
A.3歐元的利潤
B.1歐元的損失
C.2歐元的損失
D.2歐元的利潤
2.單項選擇題一位房屋建筑商估計，他將需要大約150萬英尺不同長度的木板。他預計木材的價格將來會上漲。當木材現貨價格為170.70MBF，期貨價格為174.20時，他使用10個合約進行對沖。對沖被解除，建筑商以176.30美元的價格買進木材，以180.80美元的價格賣出合同?？紤]到現金和期貨，建造商支付的實際價格是（）
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
3.單項選擇題一位客戶做空12月CBOT小麥，報3.53美元1/4。原始保證金為每蒲式耳10歐元；維持保證金為每蒲式耳8歐元。12月小麥收于3.55美元1/4（）
A.客戶收到100美元的追加保證金通知。
B.客戶收到2000美元的追加保證金通知。
C.客戶的帳上貸記100美元。
D.上述皆不是
4.單項選擇題一個客戶以92.50的價格長期持有3月份的國庫券。為了在利率上升時保護自己，他在92的價格時進入了賣出止損點。觸發(fā)止損，在92的價格平倉。損失金額（不含傭金）為（）
A.$5000
B.$1250
C.$5250
D.$1125
5.單項選擇題期貨合約息差所需的幅度，較凈多頭或凈空頭合約所需的幅度為低，原因如下（）
A.價差與對沖風險相同
B.凈多頭或凈空頭頭寸的風險大于息差
C.所有的價差都是由套期保值者完成的
D.上述皆是
最新試題
下列商品中，價格之間有互補關系的有（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
下列情形，屬于實值期權的是（）。
題型：多項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
題型：單項選擇題
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題