多項選擇題利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅紅利
D.市場沖擊成本
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1.多項選擇題某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點，期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點，乘數(shù)為100元/點。則下列說法正確的有（）。
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應該賣出期貨合約302份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
2.單項選擇題正向套利理論價格上移的價位被稱為（）。
A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠期理論價格
D.期貨理論價格
3.單項選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進行套利的交易行為稱為（）。
A.Arbitrage
B.Spread Trading
C.Speculate
D.Hedging
4.單項選擇題某投資者在3個月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進行股票投資。但是，該投資者擔心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采?。ǎ┎呗?。
A.股指期貨的空頭套期保值
B.股指期貨的多頭套期保值
C.期指和股票的套利
D.股指期貨的跨期套利
5.單項選擇題當整個市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時，即發(fā)生系統(tǒng)性風險時，（）。
A.各種股票的市場價格會朝著同一方向變動
B.投資組合可規(guī)避系_性風險
C.即使想通過期貨市場進行套期保值也無濟于事
D.所有股票都會有相同幅度的漲或跌
最新試題
套期保值交易能夠使投資交易者完全避開市場風險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定獲得預期經(jīng)營利潤的目的。（）
題型：判斷題
若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對值變大，其屬于基差走強。（）
題型：判斷題
下列哪些情況適宜進行套期保值？（）
題型：多項選擇題
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
在期貨市場上，套期保值者是為了實物交割，投機者是為了獲得風險收益。（）
題型：判斷題
套期保值者通過基差交易，可以實現(xiàn)的效果是（）。（不計手續(xù)費等費用）
題型：多項選擇題
對賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。
題型：多項選擇題
利用白糖期貨進行賣出套期保值，適用的情形有（）。
題型：多項選擇題
屬于套期保值者特點的是（）。
題型：多項選擇題
因為套期保值者首先在期貨市場上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
題型：多項選擇題