交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）