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A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約,同時(shí)應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場的潛在風(fēng)險(xiǎn),合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向,時(shí)時(shí)了解供需情況及相關(guān)政策,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時(shí)調(diào)整套期保值方案
A.入市后,期貨價(jià)格下跌,期貨頭寸被套,則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲(chǔ)庫容,熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù),及時(shí)籌集資金,準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后,期貨價(jià)格大幅上漲,現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度,賬面浮盈較大,如果距離現(xiàn)貨交割時(shí)間很長,價(jià)格走勢出現(xiàn)見頂跡象,可以適時(shí)平倉部分或全部頭寸,形成動(dòng)態(tài)比率套期保值,將超額利潤落袋為安,等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會(huì);如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時(shí)間較短,則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同,同時(shí)平倉期貨保值頭寸,實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場波動(dòng)頻繁,區(qū)間震蕩,則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時(shí),在期貨市場上動(dòng)用較小部分頭寸,進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn),進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉,反復(fù)操作,獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
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()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會(huì)員持倉和成交予以公布。
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯(cuò)誤的是()。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長短期限的利率向下移動(dòng)。()