A.遠月合約價格高于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?0元
B.遠月合約價格低于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?0元
C.遠月合約價格高于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?元
D.遠月合約價格低于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?元
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A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.風險較小
B.成本較低
C.風險較大
D.成本較高
A.選擇人市時機
B.平均買低和平均賣高
C.蝶式買入賣出
D.合約交割月份的選擇
A．擬定期貨交易所財務(wù)預(yù)算方案、決算報告
B．擬定期貨交易所變更名稱、住所或者營業(yè)場所的方案
C．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案
D．審議批準財務(wù)決算方案
A.確定投人的風險資本
B.制定交易計劃
C.充分了解現(xiàn)貨合約
D.確定獲利和虧損限度
最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()
一般而言，套期保值交易（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。