看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

下列對點價交易的描述，正確的是（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。

買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

下列（）是實值期權(quán)。