下列（）是實值期權(quán)。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。