下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。

交易者賣出看跌期權是為了（）。

看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

下列對點價交易的描述，正確的是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。

其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。

經過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

對漲跌停板的調整一般具有以下特點（）。